Kreditleverage und unerw?nschte Nebenwirkungen der Risikogewichtung nach Basel II

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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, B?rse, Versicherung, Note: 1,0, Universit?t Salzburg (Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Rechtswissenschaftlichen Fakult?t), Veranstaltung: Seminar Unternehmensfinanzierung und Finanzmarkt?konomie, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit der vom US-amerikanischen Immobilienmarkt ausgehenden Finanzkrise ab dem Jahre 2007 kamen einmal mehr die teils fragw?rdigen Eigenkapitalvorschriften und die damit erm?glichten expansiven Kreditgeldsch?pfungsm?glichkeiten ins Blickfeld der ?ffentlichkeit. Die oft viel zu geringen echten Eigenkapitalbasen waren im Zuge der gro?en Ausf?lle innerhalb k?rzester Zeit aufgebraucht, was so mancher teils auch gro?en Bank zum Verh?ngnis wurde. Doch wie kann es m?glich sein, dass bei tendenziell immer risikoreicheren Gesch?ftsfeldern von Investmentbanken deren Eigenkapital - und zwar deren echtes Eigenkapital, das nun mal am Besten dazu in der Lage ist, Verluste und Ausf?lle abfedern zu k?nnen - sich auf derart geringen Niveaus bewegt? Einige Ursachen, weshalb die schwierigen Zeiten zwischen 2007 und 2009 manche Banken derart heftig getroffen haben, und praktisch ?ber Nacht deren komplettes Eigenkapital aufgebraucht war, werden anhand des Kredit-Leverage und der Risikogewichtung von Eigenkapital nach Basel II in vorliegender Arbeit n?her beleuchtet und dargestellt.画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。
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