The Momentum Puzzle. Rationale und quasirationale Erkl?rungsans?tze f?r den Erfolg von Aktienanlagen nach der Momentumstrategie

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Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Bank, B?rse, Versicherung, Note: 1,7, Universit?t Duisburg-Essen (Fakult?t f?r Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management), Veranstaltung: Topics in Insurance and Finance, Sprache: Deutsch, Abstract: Frei dem Motto 'The Trend is your Friend' wird in der Investmentbranche eine Anlagestrategie beschrieben, bei der die Investition in Aktien von historischen Kursverl?ufen abh?ngt, um positive ?berrenditen zu erwirtschaften. In der vorliegenden Seminararbeit wird diese als Momentumstrategie bezeichnete Anlagestrategie hinsichtlich Funktion und Merkmale vorgestellt, um anschlie?end ein vermeintliches Konfliktpotential mit den G?ltigkeitsrestriktionen der tradierten Kapitalmarktlehre in Form des Capital Asset Pricing Modell (CAPM) und der ihm zugrunde liegenden Effizienzmarkthypothese (EMH) zu beleuchten. Es wird gezeigt, dass der Momentumeffekt, beziehungsweise die Momentumrenditen nicht durch die klassischen Bewertungsmodelle erkl?rbar sind, sodass im letzten Kapitel auf Erkl?rungsans?tze der rationalen und quasirationalen Kapitalmarktlehre eingegangen wird.画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。
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