Asset Allocation Modell. Outperformance durch taktische Gewichtung Outperformance durch taktische Gewichtung

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Hochschule Aschaffenburg (Wirtschaft und Recht), Sprache: Deutsch, Abstract: Wer gut essen will, kauft Aktien; wer gut schlafen will, kauft Anleihen.' Andr? Kostolany, ungarischer B?rsenspekulant (1908-1999) Kostolany zielt mit seiner Aussage auf die h?here Volatilit?t von Aktien und die gleichzeitig h?here Rendite gegen?ber Anleihen ab. Wer jedoch zu jedem Zeitpunkt die h?chste Performance will, braucht stets die richtig gewichtete Mischung aus Aktien und Anleihen. 'Aktien schlagen Renten auf lange Sicht' war bis M?rz 2000 ein beliebter Werbeslogan in der Finanzwelt. Die These lie? sich durch historische Performancewerte wunderbar untermauern. Der B?rsencrash hat vielen Marktteilnehmern die Augen ge?ffnet. Es wurde erkannt, dass stures Festhalten an einer Assetklasse zu herben Verlusten f?hren kann. Ziel dieser Diplomarbeit ist die Entwicklung eines Asset Allocation Modells, das unter Ber?cksichtigung geeigneter Indikatoren einen Hinweis auf die kurzfristig richtige Gewichtung der Anlageklassen gibt. Das Bed?rfnis nach einem solchen Modell entstand bei den meisten Kapitalanlagegesellschaften nach dem B?rsencrash im M?rz 2000. Die vorliegende Arbeit wurde w?hrend eines Praktikums bei der Investmentgesellschaft Frankfurt-Trust GmbH erstellt, die mit der Gr?ndung eines Asset Allocation Teams gegen Ende des vergangenen Jahres auf die neue Situation reagierte. Das Modell wurde f?r die vier wichtigsten Kapitalm?rkte (Eurozone, Gro?britannien, Japan, USA) entwickelt. Es besteht aus einer technischen, makro- und mikro?konomischen Komponente. Es wurden unterschiedliche Investmentstrategien untersucht, die mit plausiblen Handelsregeln Marktanomalien ausnutzen und so durch taktische Gewichtung Outperformance erreichen.

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