Processus stochastiques et applications ?coles d'ing?nieurs, ?coles de commerce, deuxi?me cycle

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Ce livre est une synth?se des d?veloppements contemporains des processus stochastiques sous l'angle de leur articulation avec les applications. On y trouvera, sans approfondissement exag?r?, les connaissances math?matiques n?cessaires pour comprendre la structure des grandes familles de processus al?atoires : cha?nes de Markov, processus ponctuels, processus stationnaires, processus de Markov et diffusions, ainsi que le maniement des mod?les o? ils interviennent. Ceux-ci concernent aussi bien le trafic, la g?n?tique, la gestion de stocks que le calcul des structures sous sollicitations al?atoires en g?nie civil, le filtrage d'un signal brouill? par un bruit en t?l?communications, ou la pr?vision des s?ries temporelles en ?conomie, ainsi que la description des corps d?sordonn?s et l'?tude des mat?riaux ? granulats. Un accent particulier est mis sur le calcul d'Ito et les ?quations diff?rentielles stochastiques dans un langage simple : Ceci est justifi? par leur importance dans les applications comme le calcul des structures non lin?aires, et plus r?cemment les mod?les financiers (strat?gies de couverture de portefeuilles d'options, etc.), qui trouvent ici une expression claire et constituent, de nos jours, une culture indispensable aussi bien aux praticiens des salles de march? qu'aux ing?nieurs. Par le formalisme rigoureux d'un riche arsenal math?matique et par les nombreux domaines concrets qu'il aborde, l'ouvrage est ?galement une invitation ? la recherche appliqu?e.画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。
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