Teoria della Probabilit? Processi e calcolo stocastico - AQA1! オンラインショッピング

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Questo libro offre un approccio moderno alla teoria dei processi stocastici in tempo continuo e del calcolo differenziale stocastico. I contenuti vengono trattati in modo rigoroso, completo e autonomo. Nella prima parte, viene introdotta la teoria dei processi di Markov e delle martingale, con un approfondimento sul moto Browniano e il processo di Poisson. Di seguito, ? sviluppata la teoria dell'integrazione stocastica per semi-martingale continue. Una parte sostanziosa ? dedicata alle equazioni differenziali stocastiche, ai principali risultati di risolubilit? e unicit? in senso debole e forte, alle equazioni stocastiche lineari e alla relazione con le equazioni differenziali alle derivate parziali deterministiche. Ogni capitolo ? corredato di numerosi esempi. Questo testo nasce dall'esperienza pi? che ventennale di insegnamento in corsi su processi e calcolo stocastico presso le lauree magistrali in Matematica, in Quantitative finance e i corsi post-laurea in Matematica per le applicazioni e in Finanza matematica dell'Universit? di Bologna. Il libro raccoglie materiale per almeno due insegnamenti semestrali in corsi di studio scientifici (Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Economia...) e intende fornire un solido background a coloro che sono interessati allo sviluppo della teoria e delle applicazioni del calcolo stocastico. Questo testo completa il percorso iniziato col primo volume di Teoria della Probabilit? - Variabili aleatorie e distribuzioni, attraverso una selezione di temi classici avanzati di analisi stocastica.画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。
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