Gesti?n Moderna de Portafolio Una gu?a cuantitativa con aplicaciones en R y Python

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Presenta a nivel te?rico y aplicado los principales desarrollos que han consolidado la teor?a moderna de portafolio. Para ello, se presentan los elementos fundamentales del modelo media-varianza introducido por Markowitz en 1952 para la construcci?n de portafolios ?ptimos, as? como sus principales extensiones mediante la incorporaci?n de otras medidas de riesgo como: las medidas de semivarianza, el VaR o CVaR, entre otros; as? como diferentes medidas de desempe?o como: Sharpe, Sortino, Treynor, Omega, entre otras. Asimismo, se presentan diferentes formulaciones del problema de optimizaci?n de portafolio a partir de la incorporaci?n de enfoques mucho m?s robustos como: el enfoque bayesiano, la optimizaci?n robusta de portafolio y el enfoque de paridad de riesgo. Adem?s, se introducen los criterios ASG para el dise?o de estrategias de inversi?n ?ptimas, los cuales permiten redefinir el modelo de optimizaci?n de portafolios para la incorporaci?n de nuevas preferencias de los inversionistas.画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。
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